報(bào)告人:孟開文 副教授

講座日期：2020-12-05

講座時(shí)間：10:30

報(bào)告地點(diǎn)：騰訊會(huì)議（會(huì)議ID 865 112 634，密碼123123）

主辦單位：數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

講座人簡介：

孟開文，香港理工大學(xué)博士，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師。主要從事最優(yōu)化理論、算法和應(yīng)用研究，主持國家自然科學(xué)基金青年和面上項(xiàng)目各一項(xiàng)。在SIAM Journal on Optimization，Operations Research，Mathematical Programming，Journal of Machine Learning Research等期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。

講座簡介：

在本報(bào)告中我會(huì)引入一個(gè)簡單的投資組合模型，其中風(fēng)險(xiǎn)度量由個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)度量向量的無窮大范數(shù)導(dǎo)出。通過分析模型隱含的線性結(jié)構(gòu)，我會(huì)給出模型的解析解并分析解的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。最后，借助馬爾可夫不等式，我們給出一個(gè)關(guān)于投資回報(bào)率的概率不等式，可以方便評(píng)估模型輸出的投資組合在概率意義下的安全邊際，進(jìn)而可根據(jù)該安全邊際衡量模型的實(shí)用性。