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Unbounded order convergence and w*-representations of risk measures

發(fā)布時間：2016-06-16 瀏覽：次

講座題目：Unbounded order convergence and w*-representations of risk measures

講座人:高牛山 講師

講座時間：14:30

講座日期：2016-6-16

地點：長安校區(qū) 文津樓數(shù)學與信息科學學院多功能廳

主辦單位：數(shù)學與信息科學學院

講座內(nèi)容：這次報告將討論無界序收斂的概念和它在泛函分析、金融數(shù)學領域的一些應用。具體而言，包括以下三方面：（1）泛函分析中的無界序收斂;（2）序連續(xù)預對偶性研究的應用;（3）風險測度表示理論的應用。特別地，我們證明了每一個Banach格至多有一個序連續(xù)預對偶，并給出序連續(xù)預對偶存在性的刻畫。我們將給出對偶Orlicz空間的一些序拓撲性質(zhì)，以便于我們構(gòu)造風險測度的弱*-表示。